ЕЦБ будет уделять больше внимания геополитическим рискам в банках

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует потребовать от банков дополнительную информацию об их подверженности геополитическим рискам, сообщает Bloomberg.

По словам людей, знакомых с вопросом, в следующем месяце финансовое учреждение намерено официально поднять важность потенциальных потрясений, вызванных политическими событиями, включая войны, в своем ежегодном списке приоритетов банковского надзора на ближайшие годы. Это приведет к увеличению запросов информации, а также проверок на местах для банков.

Решение регулятора усилить контроль геополитических рисков является одним из крупнейших расширений его деятельности с тех пор, как в начале года к власти пришла председатель наблюдательного совета Клаудия Бух. Это происходит на фоне повышенной обеспокоенности экономическими потрясениями, вызванными войнами на Украине и на Ближнем Востоке, а также потенциальными торговыми конфликтами в результате повышения пошлин США во время второго президентского срока Дональда Трампа.

Бух продолжает постоянные усилия ЕЦБ по повышению эффективности банковского надзора, сосредоточив внимание на рисках, которые он считает наиболее значимыми для отдельных банков. Бывший чиновник Бундесбанка недавно заявил, что планирует ускорить темпы, с которыми центральный банк еврозоны оказывает давление на кредиторов, чтобы те исправили предполагаемые недостатки.

Новый надзорный приоритет Европейского центрального банка создаст значительную рабочую нагрузку для пострадавших кредиторов и их высшего руководства. Проверки на местах длятся несколько месяцев и обычно включают сотрудников ЕЦБ, национальных органов власти и внешних консультантов, которые могут допрашивать сотрудников банка и требовать от них подтверждения данных.

Некоторые руководители банков и даже некоторые регуляторы заявили, что они опасаются, что ЕЦБ может использовать слишком жесткий подход при расчете воздействия гипотетических геополитических потрясений на банки и их коэффициенты достаточности капитала. Высокопоставленный банкир заявил, что они будут против включения в эти расчеты потенциального воздействия нескольких кризисов, происходящих одновременно, в то время как представитель надзорного органа заявил, что хочет, чтобы были приняты во внимание смягчающие факторы.

Банки используют эти внутренние расчеты при обсуждении с ЕЦБ своих планов относительно того, сколько денег они хотят инвестировать, использовать для поддержки кредитования или выплат акционерам. Это означает, что худший результат, вероятно, повлияет на эти планы.

ЕЦБ пока отказывается комментировать эту тему.

Бух ранее сигнализировал о растущем внимании к влиянию новых глобальных конфликтов на кредитные портфели банков и коммерческий бизнес. Геополитические риски «затрагивают банки, но их часто упускают из виду рынки и риск-менеджеры», заявила она на прошлой неделе.

Европейские банки выдержали серьезный удар по своему бизнесу в результате вторжения России в Украину в 2022 году, отчасти благодаря государственной помощи пострадавшим отраслям. Однако кредиторы по всему региону отложили деньги на покрытие убытков по кредитам компаниям, которые напрямую пострадали или пострадали от последующего скачка цен на энергоносители.

Ежегодный список надзорных приоритетов ЕЦБ определяет направления деятельности регулятора на следующие три года. Он определяет оперативное планирование и распределение ресурсов.